Gemeinsam mit unserem Partner Fait haben wir uns innerhalb eines internationalen Forschungsprojektes intensiv der Entwicklung eines neuartigen Benchmark Creators gewidmet. Mit der resultierenden Lösung kann für ein gegebenes Portfolio die optimale Benchmark bzw. für ein gegebenes Wertpapier die optimale Ersatzzeitreihe gefunden werden. Dabei besteht die Approximation stets aus einer Linearkombination von beliebig vorgewählten Indizes oder Wertpapieren. Durch diesen Ansatz kann die Fragestellung mathematisch präzise beschrieben und durch einen formalen Optimierungsalgorithmus effizient gelöst werden.
Ein simples und fiktives Beispiel soll der Veranschaulichung dienen:
Gefördert wurde das Projekt durch die Wirtschaftsagentur Wien, einem Fonds der Stadt Wien. Weiterhin war, neben unserem Partner Fait, das Institut für Empirie & Statistik der FOM Hochschule intensiv in das Projekt eingebunden und bis zur Erstellung eines ersten Prototypens beteiligt.
Das Ergebnis stellt uns höchst zufrieden. Seit einigen Monaten können wir diese anspruchsvolle wie vielseitige Funktionalität unseren Kunden anbieten und stoßen auf großes Interesse und verschiedene Anwendungsfälle. Prof. Dr. Ziggel referiert noch im September auf zwei Kundentagen unserer Partner zu diesem Thema. Wir erwarten gespannt die Rückmeldungen.
Für weitere Informationen, eine Live-Vorführung oder Details zur technischen Umsetzung wenden Sie sich direkt unter info@Quasol.de an uns.
