Publikationen

Wissenschaftliche Artikel

  • Gösmann, J., Ziggel, D. (2017): An Innovative Risk Management Methodology for Trading Equity Indices Based on Change Points, in: Journal of Asset Management, forthcoming.
  • Ziggel, D., Armbruester, C., Gösmann, J., Tardif, T. (2017): Private Lending as a Source of Fixed Income Yields, in: The Journal of Wealth Management, forthcoming.
  • Berens, T., Weiß, G.N.F., Ziggel, D. (2017): Estimation Window Strategies for Value-at-Risk and Expected Shortfall Forecasting, The Journal of Risk, forthcoming.
  • Wied, D., Weiß, G., Ziggel, D. (2016): Evaluating Value-at-Risk forecasts: A new set of multivariate backtests, Journal of Banking & Finance, Nr. 72, S. 121-132.
  • Ziggel, D., Armbruester, C. (2016): Constructing a Passive Global Stock Market Portfolio from a Multigenerational Family Office Perspective, The Journal of Wealth Management, Jg. 19, Nr. 2, S. 89-99.
  • Ziggel, D. (2016): Moderne Handelsstrategien auf Basis von Strukturbruchtests, Corporate Finance, Nr. 3, S. 58-62.
  • Ziggel, D., Berens, T., Weiß, G., Wied, D. (2014): A New Set of Improved Value-at-Risk Backtests, Journal of Banking & Finance, Nr. 48, S. 29-41.
  • Berens, T., Wied, D., Ziggel, D. (2014): Automated portfolio optimization based on a new test for structural breaks, Acta Universitatis Danubius (Œconomica), Vol. 10, Nr. 2, 241-262.
  • Wied, D., Ziggel, D., Berens, T. (2013): On the application of new tests for structural changes on global minimum-variance portfolios, Statistical Papers, Vol. 54, Issue 4, pp. 955-975.
  • Wied, D., Arnold, M., Bissantz, N., Ziggel, D. (2013): Über die Anwendbarkeit eines neuen Fluktuationstests für Korrelationen auf Finanzzeitreihen, ursprüngliches Arbeitspapier: A new online-test for changes in correlations between assets, AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv, Vol. 6, Nr. 3, 87-103 .
  • Wied, D., Arnold, M., Bissantz, N., Ziggel, D. (2012): A new fluctuation test for constant variances with applications to finance, Metrika, 75(8), 1111-1127.
  • Ziggel, D., Wied, D. (2012): Trading strategies based on new fluctuation tests, IFTA Journal, 2012, 17-20.
  • Bissantz, K., Bissantz, N., Ziggel, D. (2011): An empirical study of correlation and volatility changes of stock indices and their impact on risk figures, Acta Universitatis Danubius (Œconomica), Vol. 7, Nr. 4, 127-141.
  • Bissantz, N., Steinorth, V., Ziggel, D. (2011): Stabilität von Diversifikationseffekten im Markowitz-Modell, AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv, Vol. 5, Nr. 2, 145-157.
  • Podolskij, M., Ziggel, D. (2009): New tests for jumps in semimartigale models, Statistical Inference for Stochastic Processes, Volume 13, Number 1, pp. 15-41.
  • Dette, H., Ziggel, D. (2008): Discont Curve Estimation by Monotonizing McCullough Splines, International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol. 11, Issue 5, pp. 529-544.
  • Podolskij, M., Ziggel, D. (2008): A Range-Based Test for the Parametic Form of the Volatility in Diffusion Models, CREATES Research Paper.
  • Ziggel, D. (2009): Modellierung von Wertpapierkursen, Dissertation, Ruhr-Universität Bochum.
  • Podolskij, M., Ziggel, D. (2007): Bootstrapping Bipower Variation, Technical Report, Ruhr-Universität Bochum.
  • Ziggel, D. (2005): Schätzung von Zinsstrukturkurven, Diplomarbeit, TU Kaiserslautern.
  • Detloff, K.C., Zander, C.D., Bissantz, N., Ziggel, D. (2011): Seasonal variation in feeding activities of the facultative cleaner Symphodus melanocercus (Risso, 1810) in the Tyrrhenian Sea (Italy), Bulletin of Fish Biology, Volume 12, Nr. 1/2, pp. 15-26.
  • Marek, C., Bissantz, N., Curio, E., Siegert, A., Tacud, B., Ziggel, D. (2010): Spatial Orientation of the Philippine bent-toed Gecko (cyrtodactylus philippinus) in relation to its home range, Salamandra, Volume 46, Issue 2, pp. 93-97.

Die Publikationen können unter info@Quasol.de angefordert werden.

Beiträge in Fachzeitschriften & Wettbewerbsbeiträge

  • van de Weyer, M., Ziggel, D. (2017): Income – Eine besicherte Kreditstrategie mit kurzer Duration als Fixed-Income-Alternative im Niedrigzinsumfeld, Beitrag im Rahmen der 17. TELOS Studie: Aktuelle Entwicklungen auf dem deutschen Spezialfondsmarkt aus Investorensicht 2017.
  • Strate, C., Lehrbass, F., Ziggel, D. (2017): Regulatorische Umstellung vom VaR zum ES – Viel Lärm um Nichts?, Risiko Manager, Nr. 05/2017, S. 10-16.
  • Ziggel, D., Peters, V., Roestel, A. (2015): Mehrwert durch Risikomessung gemäß der Derivateverordnung, Absolut|report, Jg. 2015, Nr. 2, S. 62-67.
  • Ziggel, D., Bergmann, C. (2014): Backtest Attribution – Evaluierung von VaR-Modellen, Risiko Manager, 14/2014, S. 13-16.
  • Ziggel, D., Berens, T. (2014): Fundamental Review of the Trading Book: Risikomessung mit dem Expected Shortfall, Risiko Manager, 1/2014, S. 27-29.
  • Ziggel, D., Berens, T., Wied, D., Weiß, G. (2013): Value-at-Risk im Risikomanagement: Der unevaluierte Standard, Risiko Manager, 24/2013, S. 1 & 7-9.
  • Ziggel, D. (2012): Herausforderung im Risikomanagement – Instabilität von Diversifikationseffekten, Risiko Manager, 15/2012, S. 1 & 6-9.
  • Ziggel, D., Leichtweiß, C. (2012): Kommentar: Verschuldung-Überschuldung-Entschuldung, IPE Institutional Investment, Januar 2012.
  • Peters, V. (2011): Über die Folgen der Finanzmarkt-Regulierung, Das Investment, November 2011.
  • Ziggel, D. (2011): Stresstests für Privatanleger: So werden Portfolios überprüft, Das Investment, Oktober 2011.
  • Leichtweiß, C., Ziggel, D. (2011): Verschuldung-Überschuldung-Entschuldung: Chancen und Risiken für die Geldanlage, www.cashkurs.com, September 2011.
  • Ziggel, D. (2011): „Stresstests“ für Privatanleger sind notwendig, Das Investment, September 2011.
  • Ziggel, D. (2011): Kein Diversifikationseffekt in Krisenzeiten?, EXtra-Magazin, Januar 2011, Seite 21.
  • Ziggel, D. (2011): Portfoliooptimierung neu betrachtet, EXtra-Magazin, März 2011, Seiten 22-23.
  • Ziggel, D., Wied, D. (2011): Handelsstrategien auf Basis von Strukturbrüchen bei Korrelationen und Volatilitäten, VTAD Award 2011.

Beiträge in Fachbüchern

  • Ziggel, D., Berens, T. (2015): Fundamental Review of the Trading Book: Risikomessung mit dem Expected Shortfall, in: W. Niehoff und S. Hirschmann (Hrsg.), Brennpunkt Risikomanagement und Regulierung, Bank-Verlag, Köln, 177-187.
  • Ziggel, D., Berens, T., Wied, D., Weiß, G. (2015): Value-at-Risk im Risikomanagement: Der unevaluierte Standard, in: W. Niehoff und S. Hirschmann (Hrsg.), Brennpunkt Risikomanagement und Regulierung, Bank-Verlag, Köln, 167-175.
  • Ziggel, D., Peters, V. (2012): Strukturbrüche bei Korrelationen und Volatilitäten zur Unterstützung von quantitativ getriebenen Anlageentscheidungen, in: Nowacki, J. (Hrsg.), Vom Aktionär zum Trader, Börsenbuchverlag, Kulmbach, 190-258. Erhältlich z.B. hier.

Vorträge & Interviews

  • Ziggel, D. (2015): Mathematiker in der Praxis, Ringvorlesung, Universität Duisburg – Essen.
  • Ziggel, D. (2015): Evaluation von Risikomodellen – über die Pflicht zum echten Mehrwert, DKF 2015, München & DAV Fortbildung, TU Dortmund.
  • Ziggel, D. (2015): Viele Modelle versagen, FONDS professionell, 01/2015, 130.
  • Norris, R., Klamp, S., Adami, M.J., Ziggel, D., Hill, M. (2013): Why Asset Allocation Due Diligence matters – Lessons learned, Podiumsdiskussion, Family Office Forum 2013, Zürich.
  • Ziggel, D. (2013): Quantitative portfolio and risk management – On common pitfalls, Family Office Forum 2013, Zürich.
  • Ziggel, D., Rosenthal, H., Woelke, C., Bauerfeind, T. (2013): Simulation: Königsweg oder garbage in – garbage out?, Podiumsdiskussion, Family Office Forum 2013, Wiesbaden.
  • Ziggel, D. (2013): Chancen und Herausforderungen verschiedener Verfahren zur Risikomessung – Aktuelle Möglichkeiten, Family Office Forum 2013, Wiesbaden.
  • Ziggel, D. (2012): Quantitative Modelle zur Unterstützung von Anlageentscheidungen, Network Financial Planner e.V., Berlin.
  • Ziggel, D. (2011): Portfoliooptimierung – Fallstricke und neue Lösungsansätze, con.fee Kongress 2011, Bonn.
  • Ziggel, D. (2011): Verbesserte Anlageentscheidungen durch die Verwendung von Strukturbrüchen, Oberseminar „Spezielle Probleme der Analysis“, RWTH Aachen.
  • Wied, D., Ziggel, D. (2010): Automatische Portfoliooptimierung durch Korrelationsanalyse verschiedener Anlageformen, VTAD e.V., Düsseldorf.
  • Ziggel, D. (2010): Softwareunterstützung für erfolgreiche Anlageberatung, Seminar, Essen.

Die Vorträge können unter info@Quasol.de angefordert werden.

Über Quasol

  • Hohe Rendite, wenig Risiko – RUB-Forschungsprojekt „Vermögen modern diversifizieren“, Pressestelle RUB, Bochum, 20.07.2010 Nr. 229
  • Hohe Rendite und wenig Risiko – RUB forscht zur Vermögensbildung, Ruhrnachrichten, Mittwoch, 28.07.2010
  • Kapitalanlagen vor Krisen schützen, Pressestelle RUB, Bochum, 16.05.2011 Nr. 152
  • Anlagen vor Kapitalmarktkrisen schützen, Pressestelle TU Dortmund, Dortmund, 01.06.2011
  • Dem Risiko auf der Spur, IHK – Wirtschaft im Revier, 68. Jahrgang, 04.2012, S. 38-39
  • Ins kalte Wasser gesprungen, RUBENS, 19. Jahrgang, Nr. 161, Juni 2012, S. 4
  • Quasol – Risiko- und Portfoliooptimierung, SPIN-OFFS der Ruhr-Universität Bochum, GründerCampus Ruhr, 07.2015, S. 16-17
  • Prof. Dr. Daniel Ziggel mit dem FOM-Forschungspreis 2017 ausgezeichnet, Presseinformation, Essen, 01.02.2017
  • FOM Wesel freut sich auf ausgezeichneten Professor, Presseinformation, Wesel, 15.02.2017
  • alpha beta asset management und Quasol vereinbaren strategische Partnerschaft, Presseinformation, Frankfurt a.M./Hünxe, 21.02.2017
  • Practical Applications of „Constructing a Passive Global Stock Market Portfolio from a Multigenerational Family Office Perspective“, Practical Applications – Institutional Investor Journals, volume 4, no. 3, Februar 2017, S. 24-27

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