Fachthemen: Kapitalanlage- und Risikomanagement

Als auf Finanzstatistik spezialisiertes Unternehmen beschäftigt sich Quasol mit verschiedenen Themen aus den Bereichen Kapitalanlage- und Risikomanagement. Dabei umfasst unsere Expertise unter anderem folgende Themenfelder:


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Asset Management

Quasol zählt im deutschsprachigen Raum zu den führenden Spezialisten im Bereich Portfoliooptimierung. Angefangen beim klassischen Markowitz Ansatz bis hin zur Optimierung moderner Risikomaße bieten wir ein breites Spektrum an verschiedenen und individuellen Ansätzen, die auch komplexe Nebenbedingungen (u.a. an Sektoren, Länder etc.) berücksichtigen können.

Neben der reinen Optimierung beschäftigt sich Quasol ebenfalls intensiv mit der Schätzung der relevanten Parameter und der Berechnung resultierender Risiko- und Renditekennzahlen. Gemeinsam mit unseren Optimierungsansätzen bilden die Module somit ein ganzheitliches Spektrum an notwendigen Funktionalitäten ab.
Abgerundet wird das Angebot im Themenfeld Asset Management durch die Implementierung und den Backtest von individuellen Handelsstrategien. Dabei umfasst der Bereich sowohl die Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung extern vordefinierter Ansätze als auch die individuelle Modifikation unserer hausinternen Ansätze auf gewünschte Rendite-/Risikoprofile. Letztere basieren hauptsächlich auf modernen Tests auf Strukturbrüche, die wir gemeinsam mit führenden Wissenschaftlern entwickelt haben.

 


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Risikomanagement

Im Themenfeld Risikomanagement konnten wir in den letzten Jahren eine hohe Expertise aufbauen. Dabei beschäftigen wir uns hauptsächlich mit den quantitativen Themen Risikomessung und –schätzung. Neben Standardberechnungen für klassische Wertpapiere und Portfolios umfasst unser Angebot auch die Berücksichtigung von Derivaten. So haben wir beispielsweise 2012 für die Flossbach von Storch AG die Derivateverordnung erfolgreich umgesetzt. Daneben gehört auch die Simulation komplexer Szenarien (u.a. Stresstests) zu unserer Produktpalette.
Ein im deutschsprachigen Raum wohl einmaliges Angebot stellen unsere VaR- und ES-Backtests dar. Basierend auf hochmodernen und in führenden wissenschaftlichen Zeitschriften publizierten Backtests können wir exakt und detailliert prüfen, ob Risikomodelle verlässlich funktionieren und adäquat kalibriert sind. Basierend auf diesen Analysen lässt sich die Qualität der Modelle in vielen Fällen signifikant verbessern.

 


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Robo-Advisory

Gemeinsam mit der FAIT Internet Software GmbH aus Wien hat Quasol verschiedene Bausteine entwickelt, um dem wachsenden Bedarf an automatisierten Anlage- und Beratungsprozessen Rechnung zu tragen. Hierbei verstehen wir Robo-Advisory nicht als die Auswahl eines vordefinierten Portfolios über einen standardisierten Fragebogen, sondern als interaktive Kommunikation des Endnutzers mit einem virtuellen Berater. Daher stehen verschiedene Funktionalitäten zur Verfügung, um jedem Nutzer ein individuell zusammengestelltes Portfolio nach persönlichen Vorlieben generieren zu können.

Gerne führen wir Ihnen unsere Lösung per Screensharing oder in einem persönlichen Termin vor.

 


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