Portfoliooptimierung
Quasol zählt im deutschsprachigen Raum zu den führenden Spezialisten im Bereich Portfoliooptimierung. Angefangen beim klassischen Markowitz Ansatz bis hin zur Optimierung alternativer Risikomaße bieten wir ein breites Spektrum an verschiedenen und individuellen Ansätzen, die auch komplexe Nebenbedingungen (u.a. an Sektoren, Länder, ESG-Vorgaben etc.) berücksichtigen können.
Neben der reinen Optimierung beschäftigt sich Quasol ebenfalls intensiv mit der Schätzung der relevanten Parameter und der Berechnung resultierender Risiko- und Renditekennzahlen. Gemeinsam mit unseren Optimierungsansätzen bilden die Module somit ein ganzheitliches Spektrum an notwendigen Funktionalitäten ab.
Risikomanagement
Im Themenfeld Risikomanagement konnten wir in den letzten Jahren eine hohe Expertise aufbauen. Dabei beschäftigen wir uns hauptsächlich mit den quantitativen Themen Risikomessung und –schätzung. Neben Standardberechnungen für klassische Wertpapiere und Portfolios umfasst unser Angebot auch die Berücksichtigung von Derivaten. So haben wir beispielsweise bereits 2012 für die Flossbach von Storch AG die Derivateverordnung erfolgreich umgesetzt. Daneben gehört auch die Simulation komplexer Szenarien (u.a. Stresstests) zu unserer Produktpalette.
Ein im deutschsprachigen Raum wohl einmaliges Angebot stellen unsere VaR- und ES-Backtests dar. Basierend auf hochmodernen und in führenden wissenschaftlichen Zeitschriften publizierten Backtests können wir exakt und detailliert prüfen, ob Risikomodelle verlässlich funktionieren und adäquat kalibriert sind. Basierend auf diesen Analysen lässt sich die Qualität der Modelle in vielen Fällen signifikant verbessern.
