Als Spin-off des Statistik-Lehrstuhls der Ruhr-Universität Bochum hat Quasol nach wie vor den Anspruch an aktuellen Forschungsprojekten mitzuwirken und die Forschungsergebnisse für die Praxis nutzbar zu machen. So entstanden, neben verschiedenen innovativen Produkten, in diesem Jahr auch zahlreiche Publikationen in Kooperation mit unseren universitären Kooperationspartnern. Einige Artikel wurden erst kürzlich in renommierten wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht bzw. akzeptiert. Ein kurzer Überblick der neuesten Publikationen:
1) In einem gemeinsamen Projekt mit JProf. Wied und Dr. Arnold von der TU Dortmund sowie Dr. Bissantz von der Ruhr-Universität Bochum wurde ein neuer Test auf Strukturbrüche bei Varianzen entwickelt und auf Finanzdaten angewendet. Die resultierende Arbeit „A new fluctuation test for constant variances with applications to finance” ist nun vorläufig bei „Metrika – International Journal for Theoretical and Applied Statistics” akzeptiert.
2) Basierend auf dem Test auf Strukturbrüche wurden Handelsstrategien entwickelt. Eine Arbeit mit dem Titel „Trading strategies based on new fluctuation tests“, die sich diesem Thema widmet, ist im IFTA-Journal, dem Journal der internationalen Vereinigung technischer Analysten, akzeptiert und wird dort zeitnah erscheinen.
3) In dem Artikel „An empirical study of correlation and volatility changes of stock indices and their impact on risk figures” werden Parameteränderungen bei Aktienindizes untersucht und Auswirkungen für das Risikomanagement abgeleitet. Der Artikel ist kürzlich bei der Zeitschrift Acta Universitatis Danubius (Œconomica) akzeptiert worden und wird dort zeitnah erscheinen.
4) Die Arbeit „Stabilität von Diversifikationseffekten im Markowitz-Modell“ behandelt Diversifikationseffekte zwischen verschiedenen Assetklassen und die Auswirkungen dieser auf Geldanlagen. Der Artikel erschien kürzlich in „AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv“ – der Zeitschrift der Deutschen Statistischen Gesellschaft.
5) Die Beiträge „Verschuldung-Überschuldung-Entschuldung: Chancen und Risiken für die Geldanlage“ und „Stresstests für Privatanleger sind notwendig“ beschreiben Gefahren, die sich durch die Schuldenkrise für die Geldanlage ergeben und wie damit umgegangen werden sollte. Die Artikel erschienen online bei „Cashkurs“ und „Das Investment“.
6) In einer Kooperation mit der Ruhr-Universität Bochum und den Biologen Prof. Zander und Dr. Detloff entstand eine Arbeit über Putzerfische („Seasonal variation in feeding activities of the facultative cleaner Symphodus melanocercus (Risso, 1810) in the Tyrrhenian Sea (Italy)“). Dieses für Quasol auf den ersten Blick sehr exotische Themengebiet ergab sich durch die komplexe Statistik, die für die Datenauswertung notwendig war. Es zeigt sich aber wiederum, welch unterschiedliche Themen mit statistischem Know-how behandelt werden können. Der Artikel ist vor kurzem im Journal „Bulletin of Fish Biology“ erschienen.
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