Seit vielen Jahren nutzt die FAIT Internet Software GmbH Quasol Rechenkerne zur Optimierung von Portfolios und hat diese fest in ihrer Software für die Vermögensberatung – Portfolio Illustrator Advanced (PIA) – integriert. Nun erfolgt der Wechsel auf die neueste Generation der Quasol Rechenkerne, die zahlreiche Erweiterungen und umfangreiche Zusatzfunktionalitäten beinhalten.
Durch die Weiterentwicklung lassen sich nun Vorgaben zu der Anzahl der Positionen im Portfolio treffen, was gerade bei kleineren Anlagesummen ein enormer Vorteil ist. So kann nun beispielsweise festgelegt werden, dass mindestens 5 Positionen enthalten sein müssen, um eine ausreichende Diversifikation sicherzustellen, während gleichzeitig maximal 10 Positionen erlaubt sind, um eine ausreichende Investitionssumme je Wertpapier zu garantieren.
Daneben ist die wohl spektakulärste Neuerung, dass durch den Nutzer nun bedingte Limite definiert werden können, was einen der größten Nachteile der klassischen Markowitz-Optimierung behebt. So finden sich in den Optimierungsergebnissen bei klassischen Optimierungen oft (sehr) kleine Portfoliogewichte, deren Umsetzung in der Praxis keinen Sinn macht. Diese müssen bei realen Anwendungen bisher mit ad hoc Algorithmen wegsortiert werden, was aufwendig ist, zu suboptimalen Ergebnissen führt und oft Optimierungsvorgaben verletzt.
Bedingte Limite lösen dieses Problem und sind dabei so zu verstehen, dass ein Wertpapier entweder gar nicht ins Portfolio kommt, oder eine gewisse Mindestschwelle übersteigt. Somit lässt sich beispielsweise folgender Anwendungsfall für einen Kunden mit überschaubarer Investitionssumme lösen:
Bestimme die Effizienzlinie so, dass
- mindestens 4 Wertpapiere im Portfolio enthalten sind
- maximal 8 Wertpapiere im Portfolio enthalten sind
- jedes Wertpapier, wenn es im Portfolio enthalten ist, mindestens ein Gewicht von 15% hat
- kein Wertpapier mehr als 30% Gewicht bekommt
Christian Grohs, Geschäftsführer der FAIT Internet Software GmbH, freut sich über die umfangreiche Überarbeitung der Rechenkerne: „Unsere Vision ist, jedem, der Geld investiert – vom Großinvestor bis zur Privatperson – ein gleichwertiges professionelles Vermögensmanagement zugänglich zu machen. Mit den nun implementierten Funktionalitäten kommen wir diesem Ziel ein großes Stück näher, da sie eine Vielzahl neuer Möglichkeiten bei der Erstellung kundenoptimaler Portfolios bieten.“
Quasol freut sich ebenfalls dieses umfangreiche Update nun zur Marktreife gebracht zu haben und die positive Resonanz auf das Ergebnis. Sollten Sie Fragen zu diesem Thema oder allgemein zu Quasol Rechenkernen haben, kontaktieren Sie uns gerne unter info@quasol.de.
