Nach der Edisoft GmbH und der österreichischen FAIT Internet Software GmbH haben wir mit der PSplus Portfolio Software + Consulting GmbH aus Rödermark einen Spezialisten für Portfoliomanagement-Software als weiteren Kunden für unseren Rechenkern zur Portfoliooptimierung dazugewonnen.
Im Verlauf dieses Projektes hat unser Rechenkern ein umfassendes Update erhalten. Das überarbeitete Modul erweitert aber nach wie vor den klassischen Markowitz-Ansatz um zahlreiche sinnvolle Funktionen, sodass die Anwendungsmöglichkeiten vielseitig und die Nutzung intuitiv sind.
Unser Algorithmus kann eine Vielzahl von Nebenbedingungen an die Optimierung verarbeiten. Durch Angabe von Mindest- und Maximalgewichten für einzelne Positionen können zum Beispiel spezifische Investmentleitlinien in die Optimierung einfließen. Daneben bietet das Modul die weitere Besonderheit, dass auch Gruppen von Wertpapieren definiert und diese ebenfalls mit zulässigen Mindest- und Maximalgewichten versehen werden können. Auf diese Weise werden die Portfolios weiter individualisiert – ein echtes Alleinstellungsmerkmal!
Grundsätzlich ermittelt unser Optimierungsalgorithmus diejenigen Portfolios auf der Effizienzlinie, welche diese individuellen Nebenbedingungen erfüllen. Die resultierenden Portfolios können dann nach einer gewünschten Mindestrendite, einer maximal akzeptierten Volatilität und nun auch einem noch tolerierten Value-at-Risk gefiltert werden, was die Auswahl eines passgenauen Portfolios enorm vereinfacht.
Bei der Überarbeitung wurde zudem die Menge der – ohnehin schon umfangreichen – ausgewiesenen Kennzahlen erheblich erweitert. So werden nun beispielsweise zusätzlich die Sortino-Ratio und eine VaR-Zerlegung ausgewiesen. Zusätzlich wird der Diversifikationseffekt der Optimierung explizit gemessen und dargestellt.
Gerne geben wir Ihnen weitere Informationen zu diesem Thema, bieten Ihnen eine Live-Vorführung des Rechenkerns oder klären Details zur technischen Integration in die Systeme Ihres Unternehmens. Kontaktieren Sie unser Team direkt unter info@quasol.de.
