Auch im neuen Jahr möchten wir Sie über unsere aktuellen Publikationen informieren.
In den Ausgaben 24/2013 und 1/2014 finden sich zwei unserer Beiträge in der Fachzeitschrift „Risiko Manager“. Während der erste Artikel (Value-at-Risk im Risikomanagement: Der unevaluierte Standard) neue Backtests für den Value-at-Risk beschreibt, behandelt der zweite Artikel (Fundamental Review of the Trading Book: Risikomessung mit dem Expected Shortfall) ein aktuelles Konsultationspapier des Basler Ausschusses. In diesem wird ein Wechsel des Risikomaßes angekündigt – weg vom Value-at-Risk hin zum Expected Shortfall.
Gemeinsam mit Wissenschaftlern der TU Dortmund konnte weiterhin ein Forschungsprojekte abgeschlossen werden. In diesem Projekt (A New Set of Improved Value-at-Risk Backtests) konnten neue und sehr leistungsfähige Backtests für Value-at-Risk Modelle entwickelt werden. Mit Hilfe dieser Tests lässt sich feststellen, ob Risikomodelle verlässlich arbeiten oder Risiken nur unzureichend erfasst werden können. Der resultierende Artikel ist aktuell in der zweiten Begutachtungsrunde beim Journal of Banking & Finance.
Ende 2013 war Herr Dr. Ziggel als Referent auf dem Family Office Forum in Zürich eingeladen (www.prestelandpartner.com). Neben einem Vortrag zum Thema „Quantitative portfolio and risk management – On common pitfalls“ nahm Herr Dr. Ziggel dabei an einer Podiumsdiskussion mit dem Titel „Why Asset Allocation Due Diligence matters – Lessons learned“ teil.
Die Artikel und Vorträge können unter info@Quasol.de angefordert werden.
