Im Oktober 2017 haben wir zwei wikifolios aufgelegt. Ziel war und ist es, unser Strukturbruch-Modell live auf reale Finanzdaten anzuwenden. Da beide wikifolios nun seit exakt einem Jahr bestehen, ist dies der optimale Zeitpunkt für ein Zwischenfazit.
Das erste wikifolio Welt bezieht sich auf internationale Aktienindizes. Hier fällt das Urteil gemischt aus. Während der Portfolioverlauf etwas geglättet werden konnte, liegt die Rendite unterhalb der Benchmark.
Dagegen konnte das zweite wikifolio BRD, das sich auf deutsche Aktienindizes bezieht, voll und ganz überzeugen. Hier gab es durch das Strukturbruch-Modell Verbesserungen bei allen relevanten Kennzahlen. Während die Volatilität und der Maximum Drawdown gesenkt wurden, konnte gleichzeitig die Rendite gegenüber der Benchmark verbessert werden.
Somit können wir insgesamt ein zufriedenes Zwischenfazit ziehen, da das Modell wie erwartet funktioniert. Wer das Modell selber testen möchte, kann dies über unsere API (Webservice) komfortabel umsetzen. Wir stellen Ihnen gerne einen Testzugang zur Verfügung.
Anmerkung: Die exakten Kennzahlen finden sich in den Monatskommentaren (8.11.2018) der wikifolios.
