Rechenkern zur Risikomessung von Derivaten:
Veröffentlicht im Dezember 2012

Rechenkern zur Risikomessung von Derivaten

Gemeinsam mit der PSplus Portfolio Software + Consulting GmbH wird aktuell für einen in Deutschland ansässigen Vermögensverwalter (AUM > 7 Mrd. €) eine Software-Lösung entwickelt, welche die Risikomessung unter Berücksichtigung von derivativen Produkten erlaubt. Unter anderem werden Optionen, Futures, Wandel- und Aktienanleihen berücksichtigt.

Das Risiko wird dabei auf Basis von Monte-Carlo Simulationen geschätzt und kann ohne viel Aufwand für verschiedene Konfidenzniveaus und Haltedauern modifiziert werden. Es wird angestrebt, dass die resultierende Lösung die Vorgaben der Derivateverordnung erfüllt. Nähere Informationen erhalten Sie unter info@Quasol.de.

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