Als Spin-off des Statistik-Lehrstuhls der Ruhr-Universität Bochum hat Quasol nach wie vor den Anspruch an aktuellen Forschungsprojekten mitzuwirken und die Forschungsergebnisse für die Praxis nutzbar zu machen. So entstehen, neben verschiedenen innovativen Produkten, fortlaufend Publikationen in Kooperation mit unseren universitären Kooperationspartnern. Einige Artikel wurden erst kürzlich in renommierten wissenschaftlichen Zeitschriften eingereicht bzw. akzeptiert. Ein kurzer Überblick zu unseren neuesten Publikationen:
1) Am 2. Juli erschien das Buch „Vom Aktionär zum Trader“ im Börsenbuchverlag Kulmbach. Herausgeber ist J. Nowacki und auch Quasol hat einen Beitrag geleistet. Auf den Seiten 190-258 behandeln Dr. Ziggel und V. Peters das Thema „Strukturbrüche bei Korrelationen und Volatilitäten zur Unterstützung von quantitativ getriebenen Anlageentscheidungen“. Neben quantitativen Modellen werden in diesem Beitrag auch regulatorische Fragestellungen und der praktische Einsatz von quantitativen Methoden im Berater- bzw. Anlegeralltag besprochen. Auch ein kurzer Exkurs zur aktuellen Schuldenkrise fehlt natürlich nicht. Mehr Informationen und Möglichkeiten zum Erwerb finden Sie z.B. hier.
2) In der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift „Risiko Manager“, 15/2012, steuert Quasol den Leitartikel bei. Auf ca. 5 Seiten behandelt Dr. Ziggel das Thema „Herausforderung im Risikomanagement – Instabilität von Diversifikationseffekten“. So werden einerseits Parameteränderungen in Krisenzeiten empirisch beschrieben (Stichwort „Diversification Meltdown“) und andererseits Möglichkeiten für einen Umgang mit dieser Problematik aufgezeigt.
3) Gemeinsam mit JProf D. Wied und Dr. M. Arnold von der TU Dortmund bzw. Dr. N. Bissantz von der Ruhr-Universität Bochum entstand die Arbeit „Über die Anwendbarkeit eines neuen Fluktuationstests für Korrelationen auf Finanzzeitreihen“, die seit letzter Woche im Fachjournal AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv, einer Zeitschrift der Deutschen Statistischen Gesellschaft, akzeptiert ist und bald erscheinen wird. Der Artikel behandelt einen neuen Test auf Strukturbrüche bei Korrelationen. Es werden sowohl statistische Eigenschaften (z.B. das Verhalten bei Verteilungen mit schweren Rändern, sequentielles Testen) untersucht, als auch Anwendungen auf Finanzzeitreihen besprochen.
4) In Zusammenarbeit mit JProf. Wied und T. Berens von der TU Dortmund entstand die Arbeit „On the application of new tests for structural changes on global minimum-variance portfolios“. In dieser wissenschaftlichen Untersuchung werden erstmals innovative Tests auf Strukturbrüche mit klassischen Verfahren der Portfoliooptimierung kombiniert. Die Performance wird durch out-of-sample Studien untersucht. Zusätzlich werden Stärken/Schwachstellen aufgezeigt und notwendige Modifikationen für zukünftige Forschungsprojekte aufgezeigt. Der Artikel ist inzwischen bei einer renommierten Fachzeitschrift eingereicht und befindet sich in der Begutachtung.
