Mittels unserer Rechenkerne integrieren wir finanzmathematische Funktionalitäten in geschlossene Softwareumgebungen. Eine lokale, sichere und kundeneigene Erweiterung ihrer gewohnten Lösung. Nun haben wir erste quantitative Verfahren auch als API bzw. Webservice umgesetzt. So werden statistische Live-Auswertungen möglich, die vielseitig einsetzbar sind.
Per Daten-Upload können jederzeit und mit anwendereigenen Datensätzen Auswertungen durchgeführt und so bspw. der Nutzen von (Handels-)Signalen geprüft werden. Wir starten im Pilotprojekt mit einem hauseigenen Strukturbruch-Algorithmus, der bereits für das Risikomanagement von Finanzprodukten im Einsatz ist. Mit diesem Test werden Strukturbrüche in den Volatilitäten einzelner Assetklassen bzw. Wertpapiere als Risikomanagementsignale identifiziert.
Professor Ziggel hat dazu die zwei exemplarischen Portfolios Quasol Strukturbrüche BRD und Quasol Strukturbrüche Welt über wikifolio.com einem transparenten Live-Test ausgesetzt. Die Wikifolios werden bereits über unseren entsprechenden Webservice, der ab 2018 auf quasol.de zur Verfügung steht, gesteuert.
Weitere spannende Themen werden folgen – wir halten Sie an dieser Stelle über das wachsende Webserviceangebot auf dem Laufenden. Nähere Informationen zu dem Algorithmus und der API können unter info@quasol.de angefordert werden.
