Rechenkerne

Rechenkerne

Unter einem Rechenkern verstehen wir (finanz-)mathematische Algorithmen, die komfortabel als eigenständige Anwendung bereitgestellt werden. Dazu werden kundenindividuelle Funktionen von uns in der Mathematiksoftware Matlab implementiert und als Kompilat zur einfachen und unkomplizierten Integration in Ihre Programmiersprache / Softwareumgebung zur Verfügung gestellt. So können Quasol-Rechenkerne beispielsweise in folgenden Formaten geliefert werden:

• C/C++ Shared Library
• Excel Add-in
• Java Package
• .Net Assembly
• Python

Nach Installation der kostenfrei verfügbaren Matlab Runtime stehen den Nutzern unserer Rechenkerne implizit sämtliche Funktionen und Ressourcen der äußerst leistungsstarken Spezialsoftware Matlab zur Verfügung. Dabei befindet sich der Rechenkern auf Seiten des Endnutzers, was sicherstellt, dass keine Daten die Softwareumgebung verlassen.
Unsere Rechenkerne eignen sich insbesondere zur Lösung komplexer mathematischer / statistischer Fragestellungen und zur schnellen Verarbeitung großer Datenmengen. Inzwischen werden unsere Rechenkerne in 6 europäischen Ländern für die Lösung unterschiedlichster Fragestellungen eingesetzt. Beispielhafte Einsatzgebiete, in denen unsere Kerne bereits genutzt werden, sind:

• Bewertung und Risikomessung von Derivaten
• Robo-Advisory
• Optimierungen unter Nebenbedingungen
• Komplexe Handelsstrategien
• Kennzahlenberechnungen unter Verwendung großer Datenmengen

Unsere Rechenkerne: Modul-Übersicht

Portfoliooptimierung/ Robo-Advisory

Beschreibung / Beispiel

Optimale Portfoliokonstruktion und –überwachung
Einsatzmöglichkeit: Interaktive Kommunikation des Endnutzers mit einem virtuellen Berater

Ausstattung / Funktionalitäten

Klassischer Markowitz oder alternative Risikomaße, komplexe Nebenbedingungen: Wegsortieren, Limitsetzung (Einzel-, Gruppen- und kombinierte Limite) sowie Transaktionsbegrenzungen; Sensitivitäten; Kennzahlen

Input / Benötigte Daten

Ggfs. Kursdaten, Volatilitäten, Renditen, Korrelationen, Instituts-interne Masterliste, individuelle Vorgaben

Kennzahlenberechnung

Beschreibung / Beispiel

Berechnung verschiedener Risiko- und Renditekennzahlen
Einsatzmöglichkeit: Portfolioreporting

Ausstattung / Funktionalitäten

Parameterschätzung, umfassendes Kennzahlenuniversum, schnelle Rechenzeit

Input / Benötigte Daten

Kursdaten, individuelle Vorgaben

Strukturbruchtest

Beschreibung / Beispiel

Test auf Änderungen relevanter Parameter
Einsatzmöglichkeit: Konstruktion von Risiko-Overlays

Ausstattung / Funktionalitäten

Test auf Strukturbrüche bei Volatilitäten und Korrelationen. Basierend auf dem Test wurden Handelsstrategien entwickelt (s. Publikationen).
Als Webservice verfügbar.

Input / Benötigte Daten

Kursdaten, individuelle Vorgaben

Benchmark-Creator

Beschreibung / Beispiel

Suche einer optimalen Benchmark
Einsatzmöglichkeit: Verlängerung von Kurszeitreihen oder das Suchen eines optimalen Hedgegeschäfts

Ausstattung / Funktionalitäten

Wertpapiere können optimal durch eine Kombination von Benchmark-Indizes approximiert werden.

Input / Benötigte Daten

Kursdaten (Wertpapier und Indizes), individuelle Vorgaben

Cluster-Analyse

Beschreibung / Beispiel

Einordnung von Wertpapieren in verschiedene Gruppen
Einsatzmöglichkeit: Ausdünnung des Anlageuniversums für eine Portfoliooptimierung

Ausstattung / Funktionalitäten

Wertpapiere werden bzgl. der Merkmale Rendite, Volatilität und Korrelation in Cluster eingeteilt und je Cluster die vielversprechendsten ausgewählt

Input / Benötigte Daten

Volatilitäten, Renditen, Korrelationen, individuelle Vorgaben

1-Asset-Ersetzung

Beschreibung / Beispiel

Austausch genau eines Wertpapiers
Einsatzmöglichkeit: Kunde möchte ein bestimmtes Wertpapier nicht mehr im Portfolio haben. Welches kann zum Ersatz angeboten werden?

Ausstattung / Funktionalitäten

Substitutionsalgorithmus, der es ermöglicht, genau eine unerwünschte Position im Portfolio optimal durch ein anderes Wertpapier zu ersetzen

Input / Benötigte Daten

Renditen, Volatilitäten, Korrelationen, Instituts-interne Masterliste, individuelle Vorgaben

Berücksichtigung großer Mindestinvestitionen

Beschreibung / Beispiel

Konstruktion von Portfolios mit maximal 5 Wertpapieren
Einsatzmöglichkeit: Konstruktion von Portfolios mit geringer Investitionssumme

Ausstattung / Funktionalitäten

Algorithmus zum „Ausprobieren“ komplexer Kombinationsanforderungen. Sehr große Mindestinvestitionen (z.B. 30%) können sinnvoll und unter Berücksichtigung von Nebenbedingungen verarbeitet werden.

Input / Benötigte Daten

Kursdaten, Volatilitäten, Renditen, Korrelationen, individuelle Vorgaben

Risiko-Tool (Derivate)

Beschreibung / Beispiel

Risikoschätzung für Portfolios (mit und ohne Derivate)
Einsatzmöglichkeit: Erfüllung der DerivateV

Ausstattung / Funktionalitäten

Risikobewertung von klassischen Wertpapieren und Derivaten (z.B. Aktien, Anleihen, verschiedene Optionen, Futures, Wandelanleihen) über Monte-Carlo-Simulationen (Block-Bootstrap Verfahren).

Input / Benötigte Daten

Kursdaten, Stammdaten, Zinssätze, Währungskurse, individuelle Vorgaben

Szenario-Rechner

Beschreibung / Beispiel

Szenarioanalysen
Einsatzmöglichkeit: Stresstests oder historische Szenarien

Ausstattung / Funktionalitäten

Auswertung individueller Szenarien

Input / Benötigte Daten

Kursdaten, Stammdaten, Zinssätze, Währungskurse, individuelle Vorgaben

VaR- und ES-Backtest

Beschreibung / Beispiel

Überprüfung der Güte von VaR- und ES-Risikomodellen
Einsatzmöglichkeit: Erfüllung der DerivateV (Modellevaluation)

Ausstattung / Funktionalitäten

Detaillierte Einschätzung zur Qualität von Risikomodellen

Input / Benötigte Daten

Historische Portfoliorenditen und Risikoschätzungen, individuelle Vorgaben

Individuelle Entwicklung

Beschreibung / Beispiel

Spezielle Anforderung
Einsatzmöglichkeit: jede komplexe mathematische Herausforderung in (Finanz-)Software

Ausstattung / Funktionalitäten

Auf Kundenwunsch

Input / Benötigte Daten

Datenversorgung und Rechenkerneinbindung sind durch den Kunden sicherzustellen.

Alle Rechenkerne in Matlab erstellt. Kompiliert in gewünschter und gängiger Programmiersprache für gewünschtes Betriebssystem.

Weitergehende Einzelheiten zu Aufbau und Funktionsweise finden Sie in unserem Screencast:

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Gerne stellen wir Ihnen kostenlos einen Testkern zur Verfügung. Sollten Sie die Rechenkerne als Webservice nutzen wollen, eine zusätzliche Datenversorgung oder direkt eine vollständige Softwarelösung benötigen, erstellen wir Ihnen in Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern ebenfalls gerne ein Konzept.

Case Study Rechenkerne

„Mit der Unterstützung von Quasol konnte die DerivateV schnell und hochwertig umgesetzt werden. Entstanden ist eine umfangreiche Software, die auch im Portfoliomanagement einen großen Mehrwert bietet.“

Axel-Adrian Roestel
Senior Portfolio Manager – Vermögensverwaltung
Flossbach von Storch AG (2016)

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