Statistische Live-Auswertungen und Maschinenlernen
Sommerpause? Weit gefehlt… Bei uns herrscht Entwicklungshochsommer. Wir tüfteln derzeit an verschiedenen Neu- und Weiterentwicklungen, die wir im zweiten Halbjahr 2017 finalisieren und Ihnen bereits an dieser Stelle vorstellen wollen.
Wir erweitern unsere Produktliste um statistische Live-Auswertungen. Einige unserer quantitativen Verfahren werden dazu als API bzw. Webservice zur Verfügung gestellt. Darunter fallen insbesondere zwei unserer Strukturbruch-Algorithmen, die bereits für die Fondssteuerung bzw. das Risikomanagement von Finanzprodukten im Einsatz sind. Per Daten-Upload können Anwender dann jederzeit selbst und mit eigenen Datensätzen Auswertungen durchführen und den Nutzen der (Handels-)Signale prüfen. Auch wir selbst werden diese Anwendungen mit Leben füllen, indem wir exemplarische Portfolien auflegen und via Wikifolio in die Beobachtung geben.
Einen weiteren Entwicklungsschwerpunkt bilden aktuell Neuronale Netze. Das Prinzip ist bewährt, doch am Finanzmarkt noch nicht angekommen. Zusammen mit Wissenschaftlern der Ruhr-Universität Bochum wollen wir dies ändern und arbeiten mit Hochdruck an dem Thema Maschinenlernen in der Finanzdatenwelt. Hier prüfen wir derzeit vielversprechende Ansätze mit einem Fokus auf neuronalen Netzen. Daneben untersuchen wir resultierende Fragestellungen des Deep Learnings im Big Data-Umfeld und testen den Einsatz innerhalb verschiedener Anwendungsfelder.
Über die Fortschritte halten wir Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden. Weitere Informationen können jederzeit auch unter info@quasol.de angefordert werden.
