Die Liste der Publikationen ist auch 2016 wieder um Beiträge in hochrangigen Journals angewachsen:
• Wied, D., Weiß, G., Ziggel, D. (2016): Evaluating Value-at-Risk forecasts: A new set of multivariate backtests, Journal of Banking & Finance, Nr. 72, S. 121-132.
Dieser Beitrag beschreibt erstmalig ein umfangreiches Testverfahren bzgl. der Qualität multivariater Risikomodelle. Mit den resultierenden Tests können bspw. die Diversifikationsannahmen innerhalb der Risikomessung überprüft oder Ansteckungsgefahren zwischen Kreditinstituten untersucht werden. Letzteres stellt insbesondere für Aufsichtsbehörden einen großen Mehrwert dar. Wir freuen uns über die exzellente Platzierung.
• Ziggel, D., Armbruester, C. (2016): Constructing a Passive Global Stock Market Portfolio from a Multigenerational Family Office Perspective, The Journal of Wealth Management, Jg. 19, Nr. 2, S. 89-99.
Dieser Artikel liegt uns sehr am Herzen, da er die erste gemeinsame und öffentliche Publikation mit unserem Partner Christian Armbruester, Geschäftsführender Gesellschafter des Blu Family Office in London, ist. Dabei ist der Titel des Artikels bereits das Programm und fasst den Inhalt kurz und prägnant zusammen. Unsere Case Study Blu: Beta geht näher auf dieses gemeinsames Projekt ein.
• Ziggel, D. (2016): Moderne Handelsstrategien auf Basis von Strukturbruchtests, Corporate Finance, Nr. 3, S. 58-62.
Dieses Thema begleitet Quasol seit Jahren, in vielen spannenden Projekten haben sich unsere Strukturbruchtets bewährt. Der Artikel beschreibt die Möglichkeiten seiner Anwendung auf die Entwicklung von Handelsstrategien. Ein konkretes Projektbeispiel finden Sie hier.
• Berens, T., Weiß, G.N.F., Ziggel, D. (2016): Estimation Window Strategies for Value-at-Risk and Expected Shortfall Forecasting, zur Revision aufgefordert bei: Journal of Risk.
In dieser Arbeit wird empirisch untersucht, welche Historischen Daten(-längen) genutzt werden sollten, um Risikokennzahlen wie den VaR oder den ES effizient zu schätzen. Ein für das Risikomanagement hochaktuelles Thema. Daher freuen wir uns umso mehr, dass der Artikel im Journal of Risk begutachtet wurde und für eine erneute Einreichung samt Begutachtung (R&R) empfohlen wurde. Es liegt zwar noch einiges an Arbeit vor uns. Wir sind aber zuversichtlich, die letzten Hürden nehmen zu können.
Sämtliche Publikationen können unter info@Quasol.de angefordert werden.
